Трифонов Юрий Сергеевич
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2020 году.
Полномочия / обязанности
Реализация новых эконометрических методов на языке R
Написание научных статей
Анализ финансовых временных рядов
Исследование свойств оценок разрабатываемых методов
Проведение семинаров
Обучение в аспирантуре
1-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Ослабление предпосылок о распределении и учет эффекта асимметрии в обобщенных авторегрессионных моделях условной гетероскедастичности.
Научный руководитель: Потанин Богдан Станиславович
Опыт работы
Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России: 2022-н.в.
Рабочая группа по разработке эконометрических методов анализа данных с ограниченными значениями переменных: 2021-н.в.
Ассистент по курсу "Микроэконометрика качественных данных": 2021
Ассистент по курсу "Эконометрика": 2020-2021
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
Econometrics (Advanced Level I) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Econometrics (Advanced Level II) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 3, 4 модуль)Анг
Публикации6
- Статья Juri Trifonov, Potanin B. GARCH-M model with an asymmetric risk premium: Distinguishing between ‘good’ and ‘bad’ volatility periods // International Review of Financial Analysis. 2024. Vol. 91. Article 102941. doi
- Статья Трифонов Ю. С. Моделирование премии за риск на российском фондовом рынке с учетом эффекта асимметрии // Прикладная эконометрика. 2023. Т. 71. С. 5-19. doi
- Препринт Juri Trifonov, Potanin B. GARCH-M Model With an Asymmetric Risk Premium: Distinguishing Between ‘Good’ and ‘Bad’ Volatility Periods / SSRN. Series "Working Papers". 2022.
- Статья Juri Trifonov, Bogdan Potanin. Semi-nonparametric Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Application to Bitcoin Volatility Estimation // HSE Economic Journal. 2022. Vol. 26. No. 4. P. 623-646. doi
- Статья Трифонов Ю. С., Потанин Б. С. Многомерная асимметричная GARCH-модель с динамической корреляционной матрицей // Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. № 2. С. 204-218. doi
- Статья Потанин Б. С., Трифонов Ю. С. Влияние ожиданий инвесторов на цену нефти // Прикладная эконометрика. 2021. Т. 63. С. 76-90. doi
Конференции
- 2022IX Международная конференция «Modern Econometric Tools and Applications – META2022» (Нижний Новгород). Доклад: GARCH-M model with an asymmetric risk premium: distinguishing between ''good'' and ''bad'' volatility periods
2nd International Conference on Econometrics and Business Analytics (iCEBA) (Erevan & Dilijan). Доклад: GARCH-M model with an asymmetric risk premium: distinguishing between ''good'' and ''bad'' volatility periods
- 2021VIII International Conference "Modern Econometric Tools and Applications – META2021" (Нижний Новгород). Доклад: Semi-nonparametric multivariate GARCH model with dynamic correlation matrix
- 3-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Influence of Investors’ Expectations on Oil Price Fluctuations
Как предсказать волатильность?
Сотрудники факультета экономических наук ВШЭ предложили новый метод оценки и объяснения волатильности на финансовых рынках. Аспирант Юрий Трифонов и доцент департамента прикладной экономики Богдан Потанин усовершенствовали классический GARCH-M метод и обнаружили, что их нововведение позволяет лучше объяснить поведение инвесторов.